O processo é muito simples.
Primeiramente, você deve ter a máquina virtual instalada no computador.
Esta máquina é o Jre (que está disponível para download logo alli do lado <<<<).
Depois da máquina virtual, você pode precisar de um SGBD (caso o executável possua Banco de Dados).
O que é SGBD? É o Sistema Gerenciados de Banco de Dados.
Existem vários. Os mais famosos são o FibeBird (utilizado por mim), o Oracle (Pago e caro), o MySQL (Free e da Sun), o SQLServer, e outros. É o SGBD que vai gerenciar o banco de dados do seu programa.
Provavelmente, o seu programa necessitará que os drivers do SGBD estejam instalados no seu sistema. Aqui na página está disponível os drivers do FireBird e um passo-a-passo de como instala-lo em seu PC.
Depois disso, é só rodar o programa... e usar....
Falou Galera. Até mais tarde.